S & P Moving Average Analyse

Technische Analyse Moving Averages. Most Chartmuster zeigen eine Menge von Variation in der Preisbewegung Dies kann es schwierig für Händler, um eine Vorstellung von einer Sicherheit s insgesamt Trend Eine einfache Methode Händler verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte anzuwenden Ein gleitender Durchschnitt ist Der durchschnittliche Preis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitbetrag Durch das Plotten eines durchschnittlichen Preises der Sicherheit wird die Preisbewegung geglättet. Sobald die alltäglichen Schwankungen beseitigt sind, sind die Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen Dass es zu ihren Gunsten arbeiten wird, um mehr zu lernen, lesen Sie die Moving Averages Tutorial. Typen von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert bleibt die gleiche Die Berechnungen unterscheiden sich nur in Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten, Verschiebung von gleicher Gewichtung von jedem Preis Punkt zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten platziert werden Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach linear und exponential. Simple Moving Average SMA Dies ist die häufigste Methode zur Berechnung der gleitenden Durchschnitt der Preise Es dauert einfach die Summe aller Vergangenheit Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise in der Berechnung verwendet Zum Beispiel in einem 10- Tag gleitender Durchschnitt, die letzten 10 Schlusskurse werden addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf die sich ändernden Preise zu erhöhen, indem er die Anzahl der Perioden erhöht, die bei der Berechnung verwendet werden Die Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke der langfristigen Trend und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu beurteilen. Many Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt ist begrenzt, weil jeder Punkt in den Daten Serie hat die gleiche Auswirkung auf das Ergebnis, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten wichtiger sind und daher auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, Auf die Erfindung von anderen Formen der sich bewegenden Mittelwerte. Linear gewichtet Durchschnitt Diese gleitende durchschnittliche Indikator ist die am wenigsten verbreitet aus den drei und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung Adresse Der linear gewichtete gleitenden Durchschnitt wird berechnet, indem die Summe aller Die Preise über einen bestimmten Zeitraum zu verkürzen und sie durch die Position des Datenpunktes zu multiplizieren und dann durch die Summe der Anzahl der Perioden zu dividieren. Zum Beispiel wird in einem Fünf-Tage-linearen gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, gestern multipliziert S bis vier und so weiter bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponentielle Moving Average EMA Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die jüngsten zu legen Datenpunkte und gilt als viel effizienter als der lineare gewichtete Durchschnitt Ein Verständnis der Berechnung ist nicht generell für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie machen Die wichtigste Sache, um über die exponentielle gleitenden Durchschnitt erinnern ist, dass es Ist besser auf neue Informationen in Bezug auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt eine 15-Punkte-EMA und fällt schneller Als eine 15-Periode SMA Dieser leichte Unterschied scheint nicht wie viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es Auswirkungen auf return. Major Verwendungen von Moving Averages Moving Durchschnitte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trend Umkehrungen sowie zu identifizieren Um Stütz - und Widerstandsebenen einzurichten. Moving-Mittelwerte können verwendet werden, um schnell zu erkennen, ob sich eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, je nach der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt nach oben geht Und der Preis ist über ihm, die Sicherheit ist in einem Aufwärtstrend Umgekehrt kann ein abwärts abfallender gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode der Bestimmung des Impulses ist, die Reihenfolge eines Paares von gleitenden Durchschnitten zu betrachten Wann Ein kurzfristiger Durchschnitt liegt über einem längerfristigen Durchschnitt, der Trend ist gestiegen Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Moving durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptformen gebildet Wege, wenn der Preis bewegt sich durch einen gleitenden Durchschnitt und wenn es bewegt sich durch gleitende durchschnittliche Crossovers Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt Wenn zum Beispiel der Preis für eine Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend unter einen 50- Periode gleitenden Durchschnitt, wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt durchkreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn die 15- Tag gleitende durchschnittliche Kreuze über dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt, ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis beginnen wird zu erhöhen. Wenn die Perioden in der Berechnung relativ kurz sind, zum Beispiel 15 und 35, könnte dies einen kurzfristigen Trend signalisieren Umkehrung Andererseits, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen über 50 und 200 übergehen, wird dies beispielsweise verwendet, um eine langfristige Verschiebung des Trends vorzuschlagen. Eine andere große Wegbewegungsdurchschnitte werden verwendet, um Stütz - und Widerstandsniveaus zu identifizieren Es ist nicht ungewöhnlich, eine Aktie zu sehen, die untergegangen ist, stoppen ihre Abnahme und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitts trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend umgekehrt ist Beispiel, wenn der Preis durch den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt in einer Abwärtsrichtung bricht, ist es ein Signal, dass der Aufwärtstrend umkehrt. Moving Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind Sehr einfach zu bedienen Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100-Tage-, 50-Tage-, 20-Tage-und 10-Tage Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß an Ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10-Tage-Durchschnitt von zwei Wochen. Moving Mittelwerte helfen technische Händler glatt Heraus einige der Lärm, die in den täglichen Preisbewegungen gefunden wird, was den Händlern einen klareren Blick auf die Preisentwicklung gibt. Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert, durch Diagramme und Durchschnitte Im nächsten Abschnitt werden wir uns ansuchen Andere Techniken verwendet, um Preisbewegung und Muster zu bestätigen. Moving Durchschnittliche Crossovers. Moving durchschnittliche Crossovers sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages verwenden Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über ein langsamer Moving Average iea längeren Zeitraum Moving Durchschnitt, die als eine bullish Crossover oder unterhalb der als bärische Crossover betrachtet wird. Die Chart unten der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage-Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieses Moving Average Paar ist oft Sah von großen Finanzinstituten als eine lange Reichweite Indikator der Marktrichtung. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average ist in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert Ein Händler könnte erwägen, zu kaufen, wenn Die kürzere 50-Tage-SMA-Kreuze über dem 200-Tage-SMA und im Gegensatz dazu könnte ein Händler den Verkauf betrachten, wenn die 50-Tage-SMA unterhalb der 200-Tage-SMA kreuzt. In der Grafik oben des SP 500, beide potenziellen Kaufsignale Wäre sehr gewinnbringend gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass der 50-tägige, 200-tägige Simple Moving Average Crossover eine sehr langfristige Strategie ist. Für die Händler, die mehr Bestätigung wünschen Wenn sie Moving Average Crossover verwenden, kann die 3 Simple Moving Average Crossover Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist in der unten aufgeführten Tabelle von Wal-Mart WMT Stock gezeigt. Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden. Die erste Crossover von Die schnellste SMA im obigen Beispiel, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung, dass die Preise könnten Trend umkehren, in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf oder Verkauf bestellen dann. Sie später, Die zweite Crossover der schnellsten SMA 10-Tage und die langsamste SMA 50-Tage, könnte ein Händler zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden für die Verwendung der 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen Konservativen Ansatz könnte zu warten, bis die Mitte SMA 20-Tage über die langsamer SMA 50-Tage kreuzt, aber das ist im Grunde eine zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik für den Kauf einer halben Größe zu betrachten Wenn die schnelle SMA über die nächstschnellste SMA kreuzt und dann die andere Hälfte betritt, wenn die schnelle SMA über die langsamere SMA kreuzt. Anstatt von Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA über die nächstschnellste SMA kreuzt, Ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA über die langsame SMA kreuzt und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA über die langsame SMA übergeht. Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages exponentiell verwendet, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator siehe Exponential Ribbon. Moving Durchschnittliche Übergänge werden oft Werkzeuge von Händlern angesehen. In der Tat sind Crossover oft in den populärsten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator siehe MACD Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Betrachtung in einem Handelsplan. Die Informationen oben sind für Informations - und Unterhaltungszwecke Nur und stellt keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung Der Handel ist inhärent riskant und haftet nicht für besondere oder Folgeschäden Die sich aus der Benutzung oder der Unfähigkeit zu bedienen, die Materialien und Informationen, die von dieser Website zur Verfügung gestellt werden Siehe vollständiger Haftungsausschluss. Watch the 200-Tag Moving Average oder Else. Dieser Indikator hat eine gute Erfolgsbilanz als zentrale Ebene und die SP 500 ist Sitzen dort genau jetzt. Nov 9, 2012, 7 59 Uhr EDT Von Serge Berger Head Trader Stratege, The Steady Trader. Let s bekommen dies aus dem Weg technische Analyse ist nicht Zauberei Aber eine nachdenkliche Anwendung von scheinbar arkane TA Prinzipien können Ihnen helfen Navigieren Sie einen düsteren Markt Zuerst müssen Sie aber wissen, was zu sehen ist. Klicken Sie zu Vergrößern Gestern hat sich der SP 500 in der Nähe seines 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitts geschlossen. Der Schlussdruck für den SP 500 war 1377 51 und der 200-Tage-Sma Geschlossen bei 1380 71 Da wir noch einmal bei dieser entscheidenden Unterstützung für den SP 500 sind, wollte ich einen Moment Zeit nehmen, um zu diskutieren, wann große solche technischen Indikatoren sehenswert sind und wie man eine Position um sie herum zu verwalten. Ich frage mich oft, ob technische Analyse Arbeitet, weil die Händler alle auf die gleichen Indikatoren schauen, was zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung führt oder ob der Indikator tatsächlich etwas zugrunde liegende Wahrheit über die Mechanik des Marktes offenbart. Letztlich ist es egal, dass es funktioniert und wir können unsere Ergebnisse drastisch verbessern, wenn Wir wissen, welcher Indikator für welchen Index oder Lager gelten soll. Im Falle des SP 500 hat der 200-Tage-Sma eine starke Tendenz, als Unterstützung oder Widerstand zu handeln, also lohnt es sich, Aufmerksamkeit zu schenken. Klicken Sie auf Vergrößern Die beiden Diagramme Rechts sind die SP 500 SPX und die Nasdaq 100 NDX, beide markiert mit ihren jeweiligen 200-Tage einfache gleitende Durchschnitte Wenn man sich die Trading-Aktion jedes Mal, wenn der Index in der Nähe der gleitenden Durchschnitt bekommt, werden Sie beachten, wie viel Chopper die Nasdaq 100 Reagiert Mit anderen Worten, der NDX zeigt deutlich weniger Respekt für seine 200-Tage-Sma als die SP 500.Und das führt mich zum Hauptpunkt technische Indikatoren sind nicht gleich für alle Aktien erstellt Jede Aktie oder Index hat seine eigene Eigenschaft, und Wir müssen herausfinden, welche Indikatoren am besten für die von uns geplanten Bestände funktionieren. Dies gilt für bewegte Durchschnitte, Impulsoszillatoren, Trendlinien und viele weitere technische Indikatoren. Klicken Sie auf Vergrößern Zurück zu unserem aktuellen Beispiel des SP 500 und seinem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt Wie kann man eine Position um ein solches entscheidendes Niveau schaffen, ohne genau zu der falschen Zeit gestoppt zu werden. Der Indikator hat eine gute Erfolgsbilanz als Unterstützung oder Widerstand, aber wir müssen das Risiko eines kleinen Überschreitens über den gleitenden Durchschnitt berücksichtigen Stoppt Investoren mit schwachen Händen vor der Rückkehr direkt zurück weg von der 200-Tage-sma Um dieses unangenehme Ergebnis zu vermeiden, halten Sie Ihre Stop-Aufträge ein wenig unterhalb der Indikator in Frage. Even wenn Sie nicht technisch geneigt sind, ist es sinnvoll, ein Auge zu behalten Auf die großen Indikatoren, wenn nichts anderes, es ist nützlich zu wissen, was andere Händler sind für und wenn Sie passen Sie Ihren Index mit der richtigen Metrik, werden Sie vor dem Spiel. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC .